今日は、2007年以前のシミュレーションを行うための前段階として、レバレッジETFがどれだけ「指標の1日の動きの3倍」から乖離しているのかを調べていきます。 ここで言う乖離というのは、長期で持っていると指標とズレてくると…
2017年12月
ロジカルブログ術 サイト構成、レイアウト、哲学
ROKOHOUSEが毎日更新を開始してから4ヶ月が過ぎ、直近1ヶ月のPVは14万ほどとなりました。 最近は新しいポートフォリオの記事が人気で、その考察記事を楽しみにしてくれてる方も多いとは思いますが、今日は空気を読まずに…
2008年サブプライム・ショックを再現する(可変レバレッジド・ポートフォリオ)
ご要望も多かった、2008年における可変レバレッジド・ポートフォリオのシミュレーション。 SPXLなどのレバレッジETFは暴落などに耐えられないので使えない!というのが通俗的な見解でしたね。 さあ、やっていきましょうか。…
AIによって駆動されるETFがヤバいという話
2017年、ウォール街を騒がせたニュースとして、AIによって管理されたETF、AIEQの上場があげられます。 250万ドルの資金で立ち上げられ、2017年の年末には4000ドルの規模を目指していたが、すでに7000ドルを…
GE提督に告ぐ
可変レバレッジド・ポートフォリオ。 そう、このポートフォリオならバークシャ・ハサウェイがこれまでにあげてきたリターンをも軽く凌ぎ、今後この投資法を採用した日本人がウォール街へと乗り込み世界を震撼させることとなる── んな…
可変レバレッジド・ポートフォリオが優秀なもう一つの理由
ROKOHOUSE式 可変レバレッジド・ポートフォリオの投資パフォーマンスが優秀さについてはすでにお伝えしましたが、このポートフォリオにはもう一つ、突出して優れた点があります。 それは、節税メリットです。 この記事では、…
なぜ債券のリスクは株式よりも低いのか?
論理的に物事を考えるには、2通りの方法があります。 普遍的な理論から個別的な結論を導き出す演繹、個別的な事例からより普遍的な理論を導き出す帰納です。 これだけだと難しい言葉なので具体的に説明すると、 過去50年リターンが…
ブログのコメント欄を開放しました。
ブログのコメント欄を試験的に開放しました。 ただし、コメントするにはユーザー登録をしてもらう必要があるようになっています。 また、基本的に僕はレスしませんので僕からのレスは期待しないでください。 気分次第とかでたまにする…
レバレッジETFに寄せる信頼と疑念
レバレッジETFに寄せられる批判として一番多いのは、「レバレッジETFはボックス相場に弱く長期的には減価する」というものです。 もちろんレバレッジETFを保有して、相場が上下を繰り返したときに指標よりも減価することは僕は…
マモン式の悪魔的批判に反論する
マモン式 悪魔のお金と投資探求さんが、「ROKOHOUSE式 可変レバレッジドポートフォリオは危うい気がする。」 というタイトルの記事にて、当サイトの可変レバレッジポートフォリオに対して懐疑的な記事を書いてらっしゃいまし…
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